Sicherheit im institutionellen Portfolio- und Risikomanagement
Ein Beitrag von Aquantec, Technologiepartner von Convista
Wer heute Kapitalanlagen steuert und gleichzeitig regulatorische Anforderungen im Blick behalten muss, kennt das Problem: Die Komplexität moderner Kapitalanlagen lässt sich mit Fachwissen allein kaum noch beherrschen. Es braucht transparente Systeme, denen man auf die Finger schauen kann, schnell, zuverlässig und vor allem nachvollziehbar. Genau hier setzt Aquantec Ocean an: die Portfolio- und Risikomanagement-Software der Aquantec AG. Im Rahmen der Partnerschaft mit Convista kann sie jetzt weiteren Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken und Kreditinstituten zur Verfügung gestellt werden.
Wie funktioniert Aquantec Ocean?
Am einfachsten lässt sich Aquantec Ocean als Begleiter durch den kompletten Lebenszyklus einer Kapitalanlage beschreiben – vom ersten Trade bis zum fertigen Reporting. Im Rahmen der Front-to-Back-Lösung legt das Portfolio-Management zunächst die Basis: Alle Finanzinstrumente, Geschäfte und Positionen landen in einem einheitlichen Datenmodell. Ferner sorgt das Market-Data-Management dafür, dass Marktdaten aus den unterschiedlichsten Quellen konsistent aufbereitet und weiterverarbeitet werden.
Danach übernimmt die Pricing-Komponente: Sie bewertet sowohl einfache als auch komplexe Produkte. Im Rahmen einer Risikoanalyse können Risikokennzahlen wie Sensitivitäten oder Value at Risk berechnet werden. Die Portfolio-Simulation zeigt, wie sich Bestände bei verschiedenen Marktszenarien und Managementregeln schlagen würden – etwa im Rahmen einer ORSA-Analyse. Im Accounting können Geschäftsvorfälle verarbeitet und Buchwerte ermittelt werden. Am Ende steht ein integriertes Reporting, das beispielsweise Analyseergebnisse mit Geschäftsdaten verknüpfen kann. Der Clou dabei: Alle Komponenten greifen auf dieselbe Datenbasis zu. Portfoliomanagement, Risikocontrolling, Rechnungs- und Meldewesen rechnen also immer mit denselben Zahlen.
Der eigentliche Gewinn: Bessere Prozesse und Entscheidungen
Was Aquantec Ocean dafür leistet, ist die Kombination aus einheitlicher Datenbasis, umfangreichen fachlichen Komponenten und moderner Architektur: Auch komplexe Berechnungen lassen sich parallel und damit in kurzer Zeit durchführen. Dahinter steckt fachliche Expertise mit einem tiefen Verständnis für Finanzmärkte sowie der gezielte Einsatz der für den jeweiligen Bedarf passenden, aktuellen Methoden. Der eigentliche Mehrwert zeigt sich damit in der Entscheidungsqualität: Wer mit Aquantec Ocean arbeitet, hat über alle Assetklassen hinweg eine integrierte, verlässliche Entscheidungsgrundlage für Portfolio- und Risikomanagement. Das beschleunigt die Geschäftsprozesse, senkt operationelle Risiken und macht bestehende Kapazitäten spürbar skalierbarer.
Im Ernstfall bewährt
Große Worte sind das eine, der Praxistest das andere. Aquantec Ocean ist seit 2011 im Einsatz – und das nicht für Kleinigkeiten: Der BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes und die Provinzial Versicherung zählen ebenso zu den Kunden wie namhafte Finanzdienstleister in Österreich. Zusammengenommen steuern Aquantec-Ocean-Kunden damit Vermögenswerte von mehr als 100 Milliarden Euro. Ein guter Beleg für die operative Stärke des Systems ist auch die vollständige Abbildung von großen und komplexen Bankportfolien.
Mathematik statt Blackbox
Ein Merkmal von Aquantec Ocean: Bewertung, Risikoanalyse und Simulation nutzen deterministische und stochastische Modelle ebenso wie analytische und numerische Algorithmen. Klingt sperrig, heißt aber im Kern nur: Jede Berechnung lässt sich Schritt für Schritt bis zu den verwendeten Daten und Formeln zurückverfolgen. Es gibt kein „lernendes“ System, das sich im Zeitverlauf verändert – ein Ergebnis von heute lässt sich in einem Jahr mit denselben Eingabedaten exakt reproduzieren.
Was das für die Regulatorik bedeutet
Diese Reproduzierbarkeit ist kein Selbstzweck. Aufsichtsbehörden wie BaFin und EIOPA verlangen im Rahmen von Solvency II, ORSA und weiteren Meldepflichten, dass Versicherungsunternehmen ihre Risiko- und Bewertungsergebnisse lückenlos dokumentieren und erklären können. Mit mathematisch klar definierten Modellen lässt sich jedes Ergebnis im Prüfungs- oder Revisionsfall nachvollziehen. Ein Vorteil, den interne Revision, Wirtschaftsprüfung und Aufsicht gleichermaßen zu schätzen wissen.
Die Partnerschaft mit Convista
Aquantec und Convista bringen zusammen, was einzeln schon stark ist: die quantitative Software- und Modellierungskompetenz von Aquantec im Kapitalanlage- und Risikomanagement trifft auf die Beratungs- und Umsetzungserfahrung von Convista in der Versicherungs- und Finanzwelt. Gemeinsam helfen beide Partner Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken und Kreditinstituten dabei, Aquantec Ocean in gewohnte Prozesse und Systemlandschaften einzubetten und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen.
Haben Sie dazu noch Fragen?: Kontaktieren Sie uns gerne!
Matthias Osterhorn